Volume Weighted Moving Average (VWMA) – der Durchschnitt mit Volumen, erklärt
Der Volume Weighted Moving Average ist ein gleitender Durchschnitt, der Perioden mit hohem Volumen stärker gewichtet. Bewegungen, hinter denen viel Handel steht, beeinflussen ihn mehr als ruhige. Mit Grafik und Beispiel.
Was ist Volumengewichteter Durchschnitt?
Der VWMA berechnet einen gleitenden Durchschnitt, gewichtet aber jede Periode mit ihrem Volumen: Eine Kerze mit viel Handel zählt mehr als eine mit wenig. So spiegelt die Linie eher den Preis wider, an dem tatsächlich gehandelt wurde.
Im Vergleich zum normalen SMA reagiert der VWMA stärker auf volumenstarke Bewegungen. Anders als der VWAP (der täglich neu startet) läuft er fortlaufend.
So liest du Volumengewichteter Durchschnitt
Richtung: steigt der VWMA, Aufwärtstrend; fällt er, Abwärtstrend. VWMA vs. SMA: Laufen sie auseinander, verrät das, ob Volumen die Bewegung trägt — liegt der VWMA über dem SMA, kam der Anstieg mit kräftigem Volumen.
📈 Fallbeispiel: Volumen im Durchschnitt
Ein Kreuzen von VWMA und einfachem Durchschnitt deutet auf einen volumengetragenen Stimmungswechsel. Die Kehrseite: Der VWMA hängt an verlässlichen Volumendaten — wo diese fehlen oder verzerrt sind (manche DEX-Coins), verliert er seinen Vorteil und der normale Durchschnitt ist robuster.
Typische Einstellungen
20 Perioden sind üblich. Kürzer reagiert schneller, länger glättet. Der Effekt der Volumengewichtung ist umso größer, je ungleichmäßiger das Volumen verteilt ist.
Häufige Fehler & ehrliche Grenzen
- Den VWMA ohne verlässliches Volumen nutzen.
- Ihn mit dem VWAP verwechseln — der VWMA läuft fortlaufend, der VWAP startet täglich neu.
- Im Seitwärtsmarkt jeden Kreuzungspunkt handeln.
Gut kombinierbar mit
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Oder direkt im Grid Terminal auf jeden Coin & Zeitrahmen anwenden — kostenlos, read-only.
Häufige Fragen
Was ist der Unterschied VWMA vs. SMA?
Der VWMA gewichtet Perioden mit hohem Volumen stärker, der SMA behandelt alle gleich. Der VWMA reagiert dadurch kräftiger auf volumenstarke Bewegungen.
VWMA oder VWAP?
Beide gewichten mit Volumen. Der VWAP startet jede Sitzung neu und zeigt den fairen Tagespreis; der VWMA läuft fortlaufend wie ein normaler Durchschnitt.
Welche Periode ist üblich?
Häufig 20. Kürzer = reaktiver, länger = glatter. Kein objektiv bestes Setting.
Wo sehe ich den VWMA live?
Im Grid Terminal von AutoGridForge — Indicators, dann Volume Weighted Moving Average. Kostenlos, read-only.
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AutoGridForge ist ein Werkzeug, keine Finanz-, Anlage- oder Rechtsberatung. Indikatoren beschreiben vergangene Kursbewegungen und sind kein verlässlicher Vorhersagewert. Entscheidungen triffst du eigenverantwortlich; Krypto ist hochriskant.