VWAP – der faire Durchschnittspreis des Tages
Der VWAP (Volume Weighted Average Price) ist der volumengewichtete Durchschnittspreis eines Zeitraums — er zeigt, zu welchem Kurs der Großteil tatsächlich gehandelt hat. Viele sehen ihn als „fairen Wert“, an dem sich der Kurs orientiert. Hier erklärt, mit Grafik und Beispiel.
Was ist der VWAP?
Der VWAP berechnet den Durchschnittspreis, aber gewichtet nach Volumen: Kurse, zu denen viel gehandelt wurde, zählen stärker. So zeigt er, wo der „Schwerpunkt“ des Handels lag — nicht nur der nackte Mittelwert.
Anders als ein gleitender Durchschnitt startet der klassische VWAP meist zu Tagesbeginn neu und ist deshalb vor allem ein Intraday-Werkzeug.
So liest du ihn
Faire Linie: Liegt der Kurs über dem VWAP, haben Käufer im Schnitt „teurer“ gekauft — der kurzfristige Bias gilt als bullisch; unter dem VWAP umgekehrt.
Rückkehr zum VWAP: Der Kurs entfernt sich oft vom VWAP und kehrt dann zu ihm zurück — viele nutzen ihn als Orientierung für Ein- und Ausstiege.
Institutioneller Maßstab: Große Adressen messen ihre Ausführung am VWAP („besser als VWAP“ = gut gehandelt).
📈 Fallbeispiel: intraday stark, langfristig sinnlos
Der VWAP ist ein Intraday-Werkzeug: Auf dem 5-Minuten- oder Stundenchart eines Handelstages ist er sehr aussagekräftig — er bündelt, wo wirklich gehandelt wurde. Daytrader beobachten, ob der Kurs den VWAP hält oder verliert.
Die ehrliche Grenze: Auf großen Zeitebenen (Tages-/Wochenchart über Monate) verliert der klassische Tages-VWAP seinen Sinn, weil er ständig neu startet. Für langfristige Trends sind gleitende Durchschnitte besser geeignet. Den VWAP also passend zum Zeithorizont einsetzen.
Typische Einstellungen
Der Standard-VWAP bezieht sich auf eine Handelssitzung (Tag). Es gibt Varianten wie den Anchored VWAP, der ab einem frei gewählten Punkt (z. B. einem wichtigen Hoch) rechnet — nützlich, um die Durchschnittskosten seit einem Ereignis zu sehen.
Häufige Fehler & ehrliche Grenzen
- Den Tages-VWAP auf langen Zeitebenen nutzen — er startet täglich neu und verliert dort die Aussage.
- Den VWAP als hartes Kauf-/Verkaufssignal sehen — er ist eine Orientierung, kein Auslöser.
- VWAP und gleitenden Durchschnitt verwechseln — der VWAP gewichtet nach Volumen und ist sitzungsbezogen.
Gut kombinierbar mit
VWAP live ansehen
Oder direkt im Grid Terminal auf jeden Coin & Zeitrahmen anwenden — kostenlos, read-only.
Häufige Fragen
Was bedeutet der VWAP?
Den volumengewichteten Durchschnittspreis eines Zeitraums — den Kurs, zu dem der Großteil tatsächlich gehandelt hat. Viele sehen ihn als fairen Wert, an dem sich der Kurs orientiert.
Wofür wird der VWAP genutzt?
Vor allem von Daytradern und Institutionen als Intraday-Orientierung: über dem VWAP gilt der Bias als bullisch, darunter als bärisch. Große Häuser messen ihre Ausführungsqualität am VWAP.
Was ist der Unterschied zwischen VWAP und gleitendem Durchschnitt?
Der gleitende Durchschnitt mittelt nur Kurse; der VWAP gewichtet sie nach Volumen und startet meist täglich neu. Der VWAP ist daher ein Intraday-Werkzeug, der MA eher für Trends.
Was ist ein Anchored VWAP?
Eine VWAP-Variante, die nicht zu Tagesbeginn, sondern ab einem frei gewählten Punkt (z. B. einem Hoch oder Tief) rechnet — zeigt die Durchschnittskosten seit diesem Ereignis.
Wo sehe ich den VWAP live?
Im Grid Terminal von AutoGridForge — Indicators, dann VWAP, auf jedem Coin und Zeitrahmen. Kostenlos, read-only.
Verwandte Indikatoren
AutoGridForge ist ein Werkzeug, keine Finanz-, Anlage- oder Rechtsberatung. Indikatoren beschreiben vergangene Kursbewegungen und sind kein verlässlicher Vorhersagewert. Entscheidungen triffst du eigenverantwortlich; Krypto ist hochriskant.